SRF-modellen

The Statistical Return Forecast model (SRF-modellen)

SRF-modellen er en egenudviklet model til at bestemme retningen på aktiemarkedet de næste 3-6 måneder. Modellen er baseret på en række faktorer i form af makroøkonomiske variable, teknisk analyse og ekspertholdninger. De enkelte variable er udvalgt på baggrund af finansiel teori og testet for statistisk relevans.
Den første variabel er Bloomberg Consumer Comfort, som tager temperaturen på amerikanske forbrugere. Den anden variabel er OECD’s ledende indikatorer (CLI) for OECD landene samt Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Indonesien og Sydafrika. Den tredje variabel er US Conference Board Leading Economic Index, som er en bearbejdning af ti makroøkonomiske nøgletal for USA. Den fjerde variabel til modellen består af teknisk analyse af aktieindeks. Slutteligt indarbejdes en ekspertfaktor, som giver et bud på retningen på aktiemarkedet.
De objektive variable til modellen er statistisk bearbejdet og gennemanalyseret for at bestemme vægtningen af den enkelte variabel. SRF-modellens output er en numerisk score, som fører til en anbefaling af aktiestrategi for aktiemarkedet over de kommende 3-6 måneder. Scoren afgør om man bør være overvægtet, neutral eller undervægtet aktier i sin portefølje.

SRF-modellen giver et grafisk billede af, i hvor høj grad vi anbefaler, at man vægter aktier i sin portefølje.

En score i det grønne område betyder, at man bør overvægte aktier i sin portefølje. Modsat betyder en score i det røde område, at man bør undervægte aktier i sin portefølje.

Den aktuelle SRF ser sådan ud:

srf20160830


Cookies meddelelse